Indlæser...
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Henvisninger pr. år
Dublerede henvisninger
Følgende artikler er flettet i Scholar. Deres
samlede henvisninger
tæller kun for den første artikel.
Flettede henvisninger
Antallet under "Citeret af" inkluderer henvisninger fra følgende artikler i Scholar. Dem, der er markeret med
*
, kan afvige fra artiklen i profilen.
Tilføj medforfattere
Medforfattere
Følg
Nye artikler af denne forfatter
Nye henvisninger til denne forfatter
Nye artikler relateret til denne forfatters videnskabelige undersøgelser
Mailadresse til opdateringer
Udfør
Min profil
Min samling
Metrics
Underretninger
Indstillinger
Log ind
Log ind
Få min egen profil
Citeret af
Alle
Siden 2019
Henvisninger
4
4
h-index
2
2
i10-indeks
0
0
0
2
1
2023
2024
2
2
Offentlig adgang
Se alle
Se alle
1 artikel
0 artikler
tilgængelige
ikke tilgængelige
Baseret på krav i forbindelse med finansiering
Medforfattere
Mauro NAPOLETANO
GREDEG-CNRS University Côte d'Azur, OFCE-Sciences Po, Scuola Superiore "Sant Anna", SKEMA
Verificeret mail på univ-cotedazur.fr
Mattia Guerini
University of Brescia and Fondazione ENI Enrico Mattei
Verificeret mail på unibs.it
Cyril Couaillier
European Central Bank
Verificeret mail på ecb.europa.eu
Følg
Claudio Barbieri
European Central Bank
Verificeret mail på ecb.europa.eu
Stress test
Financial stability
Financial networks
Financial supervision
Monetary policy
Artikler
Citeret af
Offentlig adgang
Medforfattere
Titel
Sortér
Sortér efter henvisninger
Sortér efter årstal
Sortér efter titel
Citeret af
Citeret af
År
Stress testing with multi-faceted liquidity: the central bank collateral framework as a financial stability tool
A Cuzzola, C Barbieri, U Bindseil
ECB Working Paper
, 2023
2
2023
The anatomy of government bond yields synchronization in the Eurozone
C Barbieri, M Guerini, M Napoletano
Macroeconomic Dynamics, 1-38
, 2021
2
2021
Informing macroprudential policy choices using credit supply and demand decompositions
C Barbieri, C Couaillier, C Perales, CR d’Acri
ECB Working Paper
, 2022
2022
How the central bank collateral framework shapes the outcomes of liquidity stress test models
A Cuzzola, C Barbieri
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–4
Vis flere
Privatliv
Vilkår
Hjælp
Om Scholar
Søg i Hjælp